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  • 第1题:

    VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。()


    答案:对
    解析:
    VaR是指处于风险中的价值,一般被称为风险价值或在险价值,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,VaR描述了在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值;或者说在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。

  • 第2题:

    β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险,而标准差还反映非系统风险

    答案:B,D
    解析:

  • 第3题:

    22、标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于______。

    A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险

    B.贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度

    C.贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度

    D.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险


    贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度

  • 第4题:

    标准差和β值都是用来测度风险的,它们的区别在于()。

    A.β值既能测度系统风险,又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险

    答案:B
    解析:
    β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度,故B项正确,ACD错误。所以答案选B。

  • 第5题:

    标准差和β值都是用来测度风险的,它们的区别在于( )。

    A.β值既能测度系统风险,又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险

    答案:B
    解析:
    β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度,故B项正确,ACD错误。所以答案选B。